Nuño Sevilla, Luis Enrique (2012) Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error. [Tesis]
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Resumen
El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos
irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.
Tipo de documento: | Tesis | ||||
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Información Adicional: | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 19-05-2004 | ||||
Directores (o tutores): |
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Palabras clave: | Modelos econométricos | ||||
Materias: | Ciencias Sociales > Economía > Econometría | ||||
Código ID: | 16595 | ||||
Depositado: | 02 Oct 2012 11:31 | ||||
Última Modificación: | 12 Mar 2013 13:28 |
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