Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error

Impacto



Nuño Sevilla, Luis Enrique (2012) Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error. [Tesis Doctoral]

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Resumen

El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos
irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.


Tipo de documento:Tesis Doctoral
Información Adicional:

Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 19-05-2004

Directores (o tutores):
NombreEmail del director (o tutor)
Álvarez González, Francisco Javier
Palabras clave:Modelos econométricos
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Econometría
Código ID:16595
Depositado:02 Oct 2012 11:31
Última Modificación:12 Mar 2013 13:28

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