Nuño Sevilla, Luis Enrique (2012) Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error. Tesis PhD.
![[img]](http://eprints.ucm.es/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF
860kB |
Abstract
El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos
irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.
| Item Type: | Thesis (PhD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 19-05-2004 | ||||
| Directors: |
| ||||
| Uncontrolled Keywords: | Modelos econométricos | ||||
| Subjects: | Social sciences > Economics > Econometrics | ||||
| ID Code: | 16595 | ||||
| Deposited On: | 02 Oct 2012 11:31 | ||||
| Last Modified: | 12 Mar 2013 13:28 |
Repository Staff Only: item control page
