Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros

Impacto



Garrido López, Juan (2012) Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros. [Tesis Doctoral]

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Resumen

Lo que se pretende en esta memoria es generalizar, al ámbito de las opciones europeas sobre un único activo subyacente, las ideas sobre selección de carteras que aparecen por primera vez en Markowitz (1952), es decir, obtener la estrategia, compuesta por opciones europeas sobre un único subyacente, que minimice el riesgo de obtener una determinada rentabilidad. Para llevar a cabo este fin se propone un nuevo método de valoración de opciones, que permite, por tina parte, resolver el problema mencionado, y por otra, valorar de forma exacta algunos tipos de opciones.


Tipo de documento:Tesis Doctoral
Información Adicional:

Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento Fundamentos de Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 13-05-1999

Directores (o tutores):
NombreEmail del director (o tutor)
Escudero, Laureano
Díaz, Gregorío
Palabras clave:Finanzas, Mercados financieros
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Finanzas
Ciencias Sociales > Economía > Mercados bursátiles y financieros
Código ID:16720
Depositado:16 Oct 2012 08:43
Última Modificación:12 Mar 2013 13:04

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