Complutense University Library

Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros

Garrido López, Juan (2012) Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros. [Thesis]

[img] PDF
3MB
View download statistics for this eprint

==>>> Export to other formats

Abstract

Lo que se pretende en esta memoria es generalizar, al ámbito de las opciones europeas sobre un único activo subyacente, las ideas sobre selección de carteras que aparecen por primera vez en Markowitz (1952), es decir, obtener la estrategia, compuesta por opciones europeas sobre un único subyacente, que minimice el riesgo de obtener una determinada rentabilidad. Para llevar a cabo este fin se propone un nuevo método de valoración de opciones, que permite, por tina parte, resolver el problema mencionado, y por otra, valorar de forma exacta algunos tipos de opciones.


Item Type:Thesis
Additional Information:

Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento Fundamentos de Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 13-05-1999

Directors:
DirectorsDirector email
Escudero, Laureano
Díaz, Gregorío
Uncontrolled Keywords:Finanzas, Mercados financieros
Subjects:Social sciences > Economics > Finance
Social sciences > Economics > Stock exchanges
ID Code:16720
Deposited On:16 Oct 2012 08:43
Last Modified:12 Mar 2013 13:04

Repository Staff Only: item control page