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On singularities in linear models with prior information

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Rubio Calvo, E. y Cano Sevilla, Francisco Jose (1979) On singularities in linear models with prior information. Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza, 34 . pp. 37-42. ISSN 0370-3207



Resumen

We study the linear model y = X +", given the prior information H =R +v, with three possibilities regarding the knowledge of 2. In each case we obtain the best
linear unbiased estimators of , prove its convergence to ˆ and obtain asymptotic relations. This study is also carried out when the design matrix is not of full rank and when the covariance matrix is nonnegative.


Tipo de documento:Artículo
Materias:Ciencias > Matemáticas > Estadística matemática
Código ID:20508
Depositado:20 Mar 2013 17:25
Última Modificación:20 Mar 2013 17:25

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