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Calculando la matriz de covarianzas con la estructura de una red Bayesiana Gaussiana

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Gomez Villegas, Miguel A. y Susi García, Rosario (2012) Calculando la matriz de covarianzas con la estructura de una red Bayesiana Gaussiana. [ Cuadernos de Trabajo de la Escuela Universitaria de Estadística; nº 2/2012, ]

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URL Oficial: http://estudiosestadisticos.ucm.es/data/cont/docs/12-2013-02-06-CT03_2012.pdf



Resumen

En este trabajo se introduce una fórmula recursiva que permite calcular la matriz de covarianzas de una red Bayesiana Gaussiana dados los parámetros de la especificación condicionada de la parte cuantitativa del modelo. Además se determinan las varianzas y las covarianzas del problema considerando los distintos caminos que aparecen en el grafo que recoge la parte cualitativa de la red.


Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Palabras clave:Red Bayesiana Gaussiana, Matriz de covarianzas, Normal multivariante
Materias:Ciencias > Estadística > Estadística Matemática
Ciencias > Estadística > Análisis Multivariante
Título de serie o colección:Cuadernos de Trabajo de la Escuela Universitaria de Estadística
Volumen:
Número:2/2012
Código ID:23365
Depositado:28 Oct 2013 11:47
Última Modificación:14 Mar 2016 11:30

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