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Contrastes M y de la matriz de información dinámica con una aplicación a regresión lineal

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Pérez Amaral, Teodosio (1989) Contrastes M y de la matriz de información dinámica con una aplicación a regresión lineal. [ Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.; nº 07, 1989, ]

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URL Oficial: http://eprints.ucm.es/25248/




Resumen

Este trabajo estudia la relación que hay entre contrastes m de momentos, contrastes de los multiplicadores de Lagrange y contrastes de la matriz de información dinámica. Se obtiene que bajo condiciones generales los contrastes m pueden ser considerados contrastes de los multiplicadores de Lagrange. También se obtienen formas simplificadas de computar los contrastes m y de la matriz de información dinámica bajo diagonalidad por bloques de la matriz de información y/o heteroscedasticidad condicional.
Los resultados anteriores se aplican al caso de contrastes de la matriz de información dinámica en el modelo de regresión lineal, obteniéndose como casos particulares muchos contrastes ya conocidos, así como otros nuevos.


Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Información Adicional:

Clasificación AMS: 53-02

Palabras clave:Contrastes m, Contrastes de multiplicadores de Lagrange, Contrastes de la matriz de información dinámica
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Econometría
Ciencias Sociales > Economía > Teorías económicas
Título de serie o colección:Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Volumen:1989
Número:07
Código ID:25248
Depositado:08 May 2014 12:37
Última Modificación:08 May 2014 12:37

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