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On univariate forecasting comparisons: the case of the spanish automobile industry

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García Ferrer, Antonio y Hoyo Bernat, Juan del y Martín-Arroyo, Antonio y Young, Peter C. (1994) On univariate forecasting comparisons: the case of the spanish automobile industry. [ Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 14, 1994, ]

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Resumen

This paper investigates the forecasting ability of a new univariate models family of unobservable components, when compared with other more standard univariate methodologies. A forecasting exercice is carried out with each method, in monthly time series of automobile sales. The accuracy of the differents methods is assesed by comparing several measures of forecasting performance on the out of sample predictions for various horizons as well as differents assumptions on the models parameters.

Resumen (otros idiomas)

El artículo investiga la capacidad predictiva de un nuevo conjunto de modelos univariantes de componentes no observables, comparándolo con otras metodologías univariantes que usan parámetros fijos y variables en el tiempo. Para ello, se lleva a cabo un ejercicio predictivo, con cada uno de los métodos, en series mensuales de ventas de automóviles. Finalmente, se analiza la eficiencia de estos métodos utilizando distintas medidas de comportamiento predictivo fuera de la muestra para diversos horizontes y con supuestos diferentes sobre ciertos parámetros de los modelos.

Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Palabras clave:Modelos econométricos; Análisis de series temporales; Sector del automóvil; España.
Materias:Ciencias > Estadística > Econometría
Ciencias > Estadística > Análisis Multivariante
Título de serie o colección:Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volumen:1994
Número:14
Código ID:27892
Depositado:21 Ene 2015 14:42
Última Modificación:25 Feb 2015 13:34

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