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Testing for invertibility in univariate ARIMA processes

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Flores de Frutos, Rafael y Jerez Méndez, Miguel (1998) Testing for invertibility in univariate ARIMA processes. [ Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 03, 1998, ]

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Resumen

We propose a test statistic for detecting whether a differenced time series follows an invertible ARIMA process. The test follows a X2-1 distribution, it is easy to compute and shows an excellent performance when compared with standard optimal tests for overdifferencing.

Resumen (otros idiomas)

En este trabajo se propone un contraste estadístico para detectar invertibilidad en un proceso ARIMA. El estadístico tiene una distribución estandar X2-1 ,es fácil de calcular y presenta un excelente comportamiento al compararlo con los contrastes óptimos estandar de sobrediferenciación.

Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Palabras clave:Invertibility; Overdifferencing; Unit Root Tests.
Materias:Ciencias > Matemáticas > Análisis matemático
Ciencias > Matemáticas > Procesos estocásticos
Título de serie o colección:Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volumen:1998
Número:03
Código ID:28792
Depositado:25 Feb 2015 15:16
Última Modificación:25 Feb 2015 15:16

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