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Sensitivity Analysis of a Default Time Model for Credit Risk Portfolio Management

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Abella Muñoz, Rebeca y Armero Huertas, Ismael y Ivorra, Benjamin y Ramos del Olmo, Ángel Manuel (2010) Sensitivity Analysis of a Default Time Model for Credit Risk Portfolio Management. Prepublicaciones del Departamento de Matemática Aplicada (16). p. 43. (Presentado)

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URL Oficial: http://www.mat.ucm.es/deptos/ma/prepublicaciones/2010/2010-16p.pdf


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http://www.mat.ucm.es/deptos/ma/SIN ESPECIFICAR




Tipo de documento:Artículo
Materias:Ciencias > Matemáticas > Investigación operativa
Ciencias Sociales > Economía > Econometría
Código ID:29146
Depositado:11 Mar 2015 10:02
Última Modificación:11 Mar 2015 10:02

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