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An exact multivariate model-based structural decomposition

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Casals, José y Jerez, Miguel y Sotoca López, Sonia (2000) An exact multivariate model-based structural decomposition. [ Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 06, 2000, ]

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URL Oficial: http://eprints.ucm.es/29230/


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Resumen

We describe a simple procedure for decomposing a vector of time series into trend, cycle, seasonal and irregular components. Contrary to common practice, we do not assume these components to be orthogonal conditional on their past. However, the state-space representation employed assures that their smoothed estimates converge to exact values, with null variances and covariances. Among ather implications, this means that the components are not revised when the sample increases. The practical application of the method is illustrated both with simulated and real data.


Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Palabras clave:State-space models; Seasonal adjustment; Trends; Unobserved components.
Materias:Ciencias > Estadística > Análisis Multivariante
Título de serie o colección:Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volumen:2000
Número:06
Código ID:29230
Depositado:17 Mar 2015 15:12
Última Modificación:17 Mar 2015 15:12

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