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Estimadores de mínima divergencia de Rao : comportamiento asintótico y aplicación a contrastes de hipótesis

Pardo Llorente, María del Carmen (2002) Estimadores de mínima divergencia de Rao : comportamiento asintótico y aplicación a contrastes de hipótesis. [Thesis]

Official URL: http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/X/2/X2004701.pdf

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Abstract

La memoria consta de una introducción y cuatro capítulos en la introducción se describen los problemas a estudiar, sus antecedentes y su estado actual. En el capitulo 1 se introduce una familia general de medidas de divergencia que contiene como casos particulares a las familias de csiszar, burbea-rao y bregman. En el capitulo 2, usando datos agrupados, se propone un metodo de estimación paramétrica basado en la divergencia de burbea-rao. Se analizan algunas propiedades y el comportamiento asintótico del estimador propuesto (estimador de mínima divergencia). En el capitulo 3 se aborda el problema de los contrastes de bondad de ajuste, con hipótesis nula simple y compuesta, a partir de divergencias estimadas de burbea-rao. En el capitulo 4 se estudia la optimalidad para muestras pequeñas de los contrastes obtenidos en el capitulo anterior. Se analizan distintas aproximaciones a la distribución exacta de los estadísticos y se calculan potencias exactas basadas en regiones criticas exactas para muestras pequeñas


Item Type:Thesis
Additional Information:

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Matemáticas, Departamento de Estadística e Investigación Operativa, leída el 08-05-1996

Directors:
DirectorsDirector email
Pardo Llorente, Julio Ángel
Pardo Llorente, Leandro
Uncontrolled Keywords:Estadística
Subjects:Sciences > Mathematics > Mathematical statistics
Sciences > Mathematics > Applied statistics
ID Code:3453
Deposited On:17 May 2005
Last Modified:04 Dec 2013 18:17

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