Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Estimadores de mínima divergencia de Rao : comportamiento asintótico y aplicación a contrastes de hipótesis

Impacto



Pardo Llorente, María del Carmen (2002) Estimadores de mínima divergencia de Rao : comportamiento asintótico y aplicación a contrastes de hipótesis. [Tesis Doctoral]

URL Oficial: http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/X/2/X2004701.pdf



Resumen

La memoria consta de una introducción y cuatro capítulos en la introducción se describen los problemas a estudiar, sus antecedentes y su estado actual. En el capitulo 1 se introduce una familia general de medidas de divergencia que contiene como casos particulares a las familias de csiszar, burbea-rao y bregman. En el capitulo 2, usando datos agrupados, se propone un metodo de estimación paramétrica basado en la divergencia de burbea-rao. Se analizan algunas propiedades y el comportamiento asintótico del estimador propuesto (estimador de mínima divergencia). En el capitulo 3 se aborda el problema de los contrastes de bondad de ajuste, con hipótesis nula simple y compuesta, a partir de divergencias estimadas de burbea-rao. En el capitulo 4 se estudia la optimalidad para muestras pequeñas de los contrastes obtenidos en el capitulo anterior. Se analizan distintas aproximaciones a la distribución exacta de los estadísticos y se calculan potencias exactas basadas en regiones criticas exactas para muestras pequeñas


Tipo de documento:Tesis Doctoral
Información Adicional:

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Matemáticas, Departamento de Estadística e Investigación Operativa, leída el 08-05-1996

Directores (o tutores):
NombreEmail del director (o tutor)
Pardo Llorente, Julio Ángel
Pardo Llorente, Leandro
Palabras clave:Estadística
Materias:Ciencias > Matemáticas > Estadística matemática
Ciencias > Matemáticas > Estadística aplicada
Código ID:3453
Depositado:17 May 2005
Última Modificación:04 Dic 2013 18:17

Sólo personal del repositorio: página de control del artículo