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Evaluacion y maximización de la función de verosimilitud de procesos arma multivariantes : Evaluacion y maximizacion de la funcion de verosimilitud de procesos arma multivariantes

Mauricio, José Alberto (2002) Evaluacion y maximización de la función de verosimilitud de procesos arma multivariantes : Evaluacion y maximizacion de la funcion de verosimilitud de procesos arma multivariantes. Tesis PhD.

Official URL: http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/S/2/S2008001.pdf

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Abstract

Se estudian por separado los problemas de la evaluación y posterior maximización de la función de verosimilitud de procesos ARMA multivariantes. Se proponen tanto un nuevo algoritmo para evaluar dicha función, que tiene ciertas ventajas sobre los procedimientos disponibles actualmente para tal fin, como una posible forma de maximizarla. Combinando ambos procedimientos, se obtiene un nuevo algoritmo para estimar por máxima verosimilitud procesos ARMA multivariantes, cuyo funcionamiento en la práctica se contrasta mediante un amplio conjunto de ejercicios de estimación, en situaciones simuladas y con datos económicos reales. Los resultados sugieren un buen funcionamiento de los métodos propuestos, en general, y una comparación favorable frente a otros métodos disponibles actualmente, en particular. Por último, también se sugieren aplicaciones y posibles ..

Item Type:Thesis (PhD)
Additional Information:Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 15-01-1993
Directors:
DirectorsDirector email
Treadway, Arthur BUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:Econometría
Subjects:Social sciences > Economics > Econometrics
ID Code:3460
Deposited On:17 May 2005
Last Modified:30 Oct 2011 10:37

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