Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Las bases estocásticas de la modelización financiera

Impacto



Leguey Galán, Santiago (2002) Las bases estocásticas de la modelización financiera. [Tesis Doctoral]

URL Oficial: http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/X/2/X2005801.pdf



Resumen

Sobre la base de los trabajos de ito, se analizan en este trabajo los procedimientos utilizados para valorar opciones financieras. Se obtiene el valor teórico de contratos de opciones, partiendo de una evolución continua de los activos, y bajo distintas hipótesis sobre el comportamiento de la variables de las que depende la opción. Finalmente, planteamos una generalización del concepto de opción que denominamos opción de elección múltiple, se analiza este nuevo instrumento, y se aplica para obtener un algoritmo de aproximación al valor de una opción de venta americana


Tipo de documento:Tesis Doctoral
Información Adicional:

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Matemáticas, Departamento de Estadística e Investigación Operativa, leída el 13-06-1995

Directores (o tutores):
NombreEmail del director (o tutor)
Prieto Pérez, Eugenio
Palabras clave:Procesos estocásticos
Materias:Ciencias > Matemáticas > Procesos estocásticos
Código ID:3506
Depositado:17 May 2005
Última Modificación:30 Oct 2011 10:37

Sólo personal del repositorio: página de control del artículo