Leguey Galán, Santiago (2002) Las bases estocásticas de la modelización financiera. Tesis PhD.
Official URL: http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/X/2/X2005801.pdf
Abstract
Sobre la base de los trabajos de ito, se analizan en este trabajo los procedimientos utilizados para valorar opciones financieras. Se obtiene el valor teórico de contratos de opciones, partiendo de una evolución continua de los activos, y bajo distintas hipótesis sobre el comportamiento de la variables de las que depende la opción. Finalmente, planteamos una generalización del concepto de opción que denominamos opción de elección múltiple, se analiza este nuevo instrumento, y se aplica para obtener un algoritmo de aproximación al valor de una opción de venta americana
| Item Type: | Thesis (PhD) | ||||
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| Additional Information: | Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Matemáticas, Departamento de Estadística e Investigación Operativa, leída el 13-06-1995 | ||||
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| Uncontrolled Keywords: | Procesos estocásticos | ||||
| Subjects: | Sciences > Mathematics > Stochastic processes | ||||
| ID Code: | 3506 | ||||
| Deposited On: | 17 May 2005 | ||||
| Last Modified: | 30 Oct 2011 11:37 |
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