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Economía dinámica caótica : una aplicación al mercado de capitales español

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Grau Carles, Pilar (2002) Economía dinámica caótica : una aplicación al mercado de capitales español. [Tesis]

URL Oficial: http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/S/2/S2004501.pdf



Resumen

En la tesis se explican los conceptos fundamentales de la teoría del caos y se exponen los distintos métodos para comprobar la existencia del mismo, proponiéndose, además, tests para detectar la no linealidad, la no normalidad y la persistencia en una serie temporal. Se propone un modelo bursátil simple, basado en el comportamiento de los agentes, que puede generar movimientos caóticos en los precios de los activos. Así mismo, se aplican los métodos anteriormente citados, a las series de cotizaciones bursátiles del índice general de la bolsa de madrid y del ibex 35. Se demuestra que ambas series son persistentes y presentan ciclos no periódicos, cuantificando la duración de los mismos mediante dos métodos: el análisis espectral y el análisis rango-desviación típica. Por ultimo, se demuestra que ambas series son no lineales y que existen indicios de caos en las mismas


Tipo de documento:Tesis
Información Adicional:

Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Aplicada III (Política Económica), leída el 17-05-1996

Directores (o tutores):
NombreEmail del director (o tutor)
Fernández Díaz, Andrés
Palabras clave:Mercado financiero España
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Mercados bursátiles y financieros
Ciencias Sociales > Economía > Teorías económicas
Código ID:3538
Depositado:17 May 2005
Última Modificación:30 Oct 2011 10:37

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