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Programación estocástica por metas : teoría y aplicaciones económicas

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García Aguado, Ana María (2003) Programación estocástica por metas : teoría y aplicaciones económicas. [Tesis]

URL Oficial: http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/S/2/S2024301.pdf



Resumen

En esta tesis se estudia el problema de Programación Estocástica por Metas con aleatoriedad en los niveles de aspiración. Se propone un modelo de solución que resulta ser un caso particular de los Programas con recursos simples. Se analizan las ventajas del modelo de solución propuesto frente a otros posibles modelos alternativos. Se proponen distintos algoritmos de solución para el modelo. Por último se presentan algunas aplicaciones: a un problema de planificación de la producción, a un problema de financiación de una empresa multinacional y a un problema de estimación bayesiana de parámetros cuando la función de pérdida utilizada es proporcional al valor absoluto del error


Tipo de documento:Tesis
Información Adicional:

Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I, leída el 27-11-1998

Directores (o tutores):
NombreEmail del director (o tutor)
Heras Martínez, Antonio
Palabras clave:Programación estocástica
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Contabilidad
Ciencias > Matemáticas > Procesos estocásticos
Código ID:3583
Depositado:17 May 2005
Última Modificación:30 Oct 2011 10:37

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