Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Análisis estocástico de los procesos de inversión

Impacto



Carabias López, Susana (2003) Análisis estocástico de los procesos de inversión. [Tesis Doctoral]

URL Oficial: http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/S/2/S2021201.pdf



Resumen

La tesis plantea un modelo teórico dinámico para la valoración de inversión real por argumentos de ausencia de oportunidades de arbitraje. Está basado en los modelos de valoración de opciones financieras, es coherente con el teorema de separación de fis her, compatible con planteamientos de equilibrio y permite la valoración de opciones reales. La aportación fundamental es un teorema para el caso de mercados incompletos, cuando no es posible la "replicación". El modelo se desarrolla en tiempo discreto, con espacio de estados de la naturaleza finito, tipos de interés deterministas y sin incorporar decisiones de consumo, aunque se consideran las posibles extensiones que surgen al relajar estas hipótesis


Tipo de documento:Tesis Doctoral
Información Adicional:

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Estadística e Investigación Operativa, leída el 11-07-2000

Directores (o tutores):
NombreEmail del director (o tutor)
García Pérez, Enrique
Palabras clave:Inversiones
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Finanzas
Ciencias > Matemáticas > Procesos estocásticos
Código ID:3640
Depositado:17 May 2005
Última Modificación:30 Oct 2011 10:37

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