Complutense University Library

Análisis estocástico de los procesos de inversión

Carabias López, Susana (2003) Análisis estocástico de los procesos de inversión. Tesis PhD.

Official URL: http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/S/2/S2021201.pdf

View download statistics for this eprint

==>>> Export to other formats

Abstract

La tesis plantea un modelo teórico dinámico para la valoración de inversión real por argumentos de ausencia de oportunidades de arbitraje. Está basado en los modelos de valoración de opciones financieras, es coherente con el teorema de separación de fis her, compatible con planteamientos de equilibrio y permite la valoración de opciones reales. La aportación fundamental es un teorema para el caso de mercados incompletos, cuando no es posible la "replicación". El modelo se desarrolla en tiempo discreto, con espacio de estados de la naturaleza finito, tipos de interés deterministas y sin incorporar decisiones de consumo, aunque se consideran las posibles extensiones que surgen al relajar estas hipótesis

Item Type:Thesis (PhD)
Additional Information:Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Estadística e Investigación Operativa, leída el 11-07-2000
Directors:
DirectorsDirector email
García Pérez, EnriqueUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:Inversiones
Subjects:Social sciences > Economics > Finance
Sciences > Mathematics > Stochastic processes
ID Code:3640
Deposited On:17 May 2005
Last Modified:30 Oct 2011 10:37

Repository Staff Only: item control page