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Contrastes de raíces unitarias y cointegración con datos atípicos y cambios estructurales : soluciones en muestras finitas

Arranz Cuesta, Miguel Ángel (2004) Contrastes de raíces unitarias y cointegración con datos atípicos y cambios estructurales : soluciones en muestras finitas. Tesis PhD.

Official URL: http://eprints.ucm.es/tesis/cee/ucm-t26097.pdf

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Abstract

En la Tesis se analizan los problemas que la presencia de observación atípicas y cambios estructurales plantean para la contrastación de raíces unitarios y cointegración en las series temporales. En el caso de que tengamos observaciones atípicas aditivas la solución propuesta es la aplicación de los contrastes al componente tendencial obtenido tras aplicar filtros de tipo pasa-baja combinado con metodología bootstrap. La solución a los problemas de cambios estructurales con algún tipo de co-ruptura parcial en variables cointegradas es la utilización de modelos ECM extendidos, también con bootstrap. Si no hay cambios estructurales, sino sólo observaciones atípicas aditivas, se aplica bootstrap a los componentes tendenciales. Esta metodología se aplica a las series de tipo de cambio Finlandia-USA, objeto de controversia. Por último, se introduce un nuevo estimador de vectores de cointegración basado en variables instrumentales que mejora en gran medida las propiedades en muestras finitas del estimador MCO

Item Type:Thesis (PhD)
Additional Information:Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico I, leída el 29-05-2002
Directors:
DirectorsDirector email
Escribano Sáez, ÁlvaroUNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:Análisis económico
Subjects:Social sciences > Economics > Econometrics
ID Code:4446
Deposited On:17 May 2005
Last Modified:30 Oct 2011 10:37

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