Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Contrastes de raíces unitarias y cointegración con datos atípicos y cambios estructurales : soluciones en muestras finitas

Impacto



Arranz Cuesta, Miguel Ángel (2004) Contrastes de raíces unitarias y cointegración con datos atípicos y cambios estructurales : soluciones en muestras finitas. [Tesis Doctoral]

URL Oficial: http://eprints.ucm.es/tesis/cee/ucm-t26097.pdf



Resumen

En la Tesis se analizan los problemas que la presencia de observación atípicas y cambios estructurales plantean para la contrastación de raíces unitarios y cointegración en las series temporales. En el caso de que tengamos observaciones atípicas aditivas la solución propuesta es la aplicación de los contrastes al componente tendencial obtenido tras aplicar filtros de tipo pasa-baja combinado con metodología bootstrap. La solución a los problemas de cambios estructurales con algún tipo de co-ruptura parcial en variables cointegradas es la utilización de modelos ECM extendidos, también con bootstrap. Si no hay cambios estructurales, sino sólo observaciones atípicas aditivas, se aplica bootstrap a los componentes tendenciales. Esta metodología se aplica a las series de tipo de cambio Finlandia-USA, objeto de controversia. Por último, se introduce un nuevo estimador de vectores de cointegración basado en variables instrumentales que mejora en gran medida las propiedades en muestras finitas del estimador MCO


Tipo de documento:Tesis Doctoral
Información Adicional:

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico I, leída el 29-05-2002

Directores (o tutores):
NombreEmail del director (o tutor)
Escribano Sáez, Álvaro
Palabras clave:Análisis económico
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Econometría
Código ID:4446
Depositado:17 May 2005
Última Modificación:30 Oct 2011 10:37

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