Complutense University Library

Inferencia estadística en problemas de programación lineal y programación dinámica

Prieto Rumeau, Tomás (2004) Inferencia estadística en problemas de programación lineal y programación dinámica. [Thesis]

Official URL: http://eprints.ucm.es/tesis/mat/ucm-t24890.pdf

View download statistics for this eprint

==>>> Export to other formats

Abstract

En esta memoria se estudian distintos problemas de optimización (programacion lineal continua y entera, parada optima) de los cuales se supone que algunos de los parámetros son desconocidos. El objetivo es tratar de estimar una solución optima de estos problemas de forma directa, es decir, sin estimar los parametros desconocidos. Se proponen distintos algoritmos estocásticos de busqueda del optimo. Se demuestra la convergencia casi segura a una solución óptima, se estudia la velocidad de convergencia y se prueban teoremas centrales del limite de normalidad asintótica. Los metodos de demostración se basan principalmente en resultados de cadenas de Markov y de martingalas, utilizandose tambien una tecnica de alteracion infinitesimal de los parametros del problema y de los algoritmos de estimacion, tecnicas denominadas de perturbacion y truncamiento.


Item Type:Thesis
Additional Information:

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Matemáticas, Departamento de Estadística e Investigación Operativa I, leída el 13-03-2001

Directors:
DirectorsDirector email
Martín Díaz, Miguel
Uncontrolled Keywords:Programación lineal Programación dinámica
Subjects:Sciences > Mathematics > Mathematical statistics
ID Code:5230
Deposited On:10 Mar 2006
Last Modified:30 Oct 2011 10:37

Repository Staff Only: item control page