Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Inferencia estadística en problemas de programación lineal y programación dinámica

Impacto



Prieto Rumeau, Tomás (2004) Inferencia estadística en problemas de programación lineal y programación dinámica. [Tesis Doctoral]

URL Oficial: http://eprints.ucm.es/tesis/mat/ucm-t24890.pdf



Resumen

En esta memoria se estudian distintos problemas de optimización (programacion lineal continua y entera, parada optima) de los cuales se supone que algunos de los parámetros son desconocidos. El objetivo es tratar de estimar una solución optima de estos problemas de forma directa, es decir, sin estimar los parametros desconocidos. Se proponen distintos algoritmos estocásticos de busqueda del optimo. Se demuestra la convergencia casi segura a una solución óptima, se estudia la velocidad de convergencia y se prueban teoremas centrales del limite de normalidad asintótica. Los metodos de demostración se basan principalmente en resultados de cadenas de Markov y de martingalas, utilizandose tambien una tecnica de alteracion infinitesimal de los parametros del problema y de los algoritmos de estimacion, tecnicas denominadas de perturbacion y truncamiento.


Tipo de documento:Tesis Doctoral
Información Adicional:

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Matemáticas, Departamento de Estadística e Investigación Operativa I, leída el 13-03-2001

Directores (o tutores):
NombreEmail del director (o tutor)
Martín Díaz, Miguel
Palabras clave:Programación lineal Programación dinámica
Materias:Ciencias > Matemáticas > Estadística matemática
Código ID:5230
Depositado:10 Mar 2006
Última Modificación:30 Oct 2011 10:37

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