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A corrected algorithm for computing the theoretical autocovariance matrices of a vector ARMA model

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Mauricio Arias, José Alberto (1995) A corrected algorithm for computing the theoretical autocovariance matrices of a vector ARMA model. [ Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 02, 1995, ]

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Resumen

The algorithm of Kohn and Ansley(1982)is reconsidered here, in arder to correct several implementation errors concerning the construction of the linear equations that must be solved for computing the theoretical autocovariance matrices of a vector ARMA model. This note presents a concise description of the corrected algorithm.

Resumen (otros idiomas)

En esta nota se corrigen algunos errores del algoritmo de Kohn y Ansley (1982), que tienen que ver con la construcción de un sistema de ecuaciones lineales para calcular las matrices de autocovarianzas teóricas de un modelo ARMA multivariante.

Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Palabras clave:Modelos ARMA; Autocovarianzas; Matrices
Palabras clave (otros idiomas):ARMA Model; Autocovariance; Matrices
Materias:Ciencias > Matemáticas > Estadística aplicada
Ciencias > Estadística > Econometría
Título de serie o colección:Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volumen:1995
Número:02
Código ID:6478
Depositado:13 Nov 2007
Última Modificación:25 Feb 2015 13:11

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