Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

Volatility transmission acros the term structure of swap markets: international evidence

Impacto



Abad , Pilar y Novales Cinca, Alfonso (2002) Volatility transmission acros the term structure of swap markets: international evidence. [ UCM. Instituto Complutense de Análisis Económico. Documentos de trabajo; nº 0220, 2002, ]

[img]
Vista previa
PDF
260kB


Resumen

We characterize the behavior of volatility across the term structure of interest rate swaps in three currencies (Deutsche mark, Japanese yen and US Dollar)


Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Información Adicional:

JEL Classification: E43, G00, G15

Palabras clave:Interest rate swaps, Term structure of interest rates, Autoregressive conditional heteroscedstic models, Volatility spillovers
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Mercados bursátiles y financieros
Título de serie o colección:UCM. Instituto Complutense de Análisis Económico. Documentos de trabajo
Volumen:2002
Número:0220
Código ID:7679
Depositado:04 Mar 2008
Última Modificación:06 Feb 2014 07:55

Sólo personal del repositorio: página de control del artículo