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Volatility transmission acros the term structure of swap markets: international evidence

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Abad , Pilar y Novales Cinca, Alfonso (2002) Volatility transmission acros the term structure of swap markets: international evidence. [ Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 20, 2002, ]

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Resumen

We characterize the behavior of volatility across the term structure of interest rate swaps in three currencies (Deutsche mark, Japanese yen and US Dollar)


Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Palabras clave:Interest rate swaps, Term structure of interest rates, Autoregressive conditional heteroscedstic models, Volatility spillovers
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Mercados bursátiles y financieros
JEL:E43, G00, G15
Título de serie o colección:Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volumen:2002
Número:20
Código ID:7679
Depositado:04 Mar 2008
Última Modificación:23 Jun 2017 11:09

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