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Modelos de subasta en un duopolio eléctrico con costes estocásticos

Alonso Pérez, Estrella (2008) Modelos de subasta en un duopolio eléctrico con costes estocásticos. [Thesis]

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Abstract

El propósito de esta tesis es el estudio de modelos de subasta utilizados en las transacciones comerciales de compraventa de unidades eléctricas en un mercado competitivo. En este trabajo se analizan las estrategias que deben seguir las empresas generadoras, para maximizar sus ingresos, y el modelo de subasta que debe elegir el Operador del Mercado (responsable de la compra de las unidades eléctricas necesarias para satisfacer la demanda eléctrica), para minimizar el pago que debe hacer a las empresas generadoras.En este tipo de negociaciones ambas partes, subastador y pujadores, desean maximizar sus respectivos beneficios y esto implica que nos enfrentemos a intereses contrapuestos. Luego cuando se califique a un modelo de subasta de ventajoso frente a otro, habrá que especificar si lo es desde el punto de vista del subastador o si lo es desde el punto de vista de los pujadores. Desde el punto de vista de un subastador, cuando éste elige un modelo de subasta debe predecir el comportamiento de los pujadores. Por otra parte un pujador debe predecir el comportamiento del resto de competidores. Para que un pujador pueda predecir el comportamiento del resto de pujadores, éste debe estimar el valor del bien a subastar que los otros le asignan. En países como el Reino Unido, Australia, España, Chile, Argentina, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia, Holanda, Finlandia, Estados Unidos, Colombia, Alemania y Bolivia se aplica una subasta para regular el Mercado Eléctrico diario [Fehr y Harbord(1998)] Durante la década de los 90 se comenzaron a vivir importantes cambios en la organización y el funcionamiento de los mercados eléctricos mundiales. Las razones que motivaron esta revolución en el sector son varias: entre ellas pueden destacar la búsqueda de eficiencia y libre competencia en un sector que, tradicionalmente, estaba en manos estatales1 . Mediante esta nueva organización las empresas generadoras llevan a subasta su producción. Cada empresa eléctrica oferta una cantidad de unidades de electricidad y un precio por unidad para cada día y para cada una (o media) de las 24 horas del día siguiente.
A partir de las ofertas se construye una lista de méritos ordenando los precios ofertados de menor a mayor, hasta que ésta interseque la curva de demanda, encontrando el precio que iguala la oferta a la demanda, llamado precio del mercado. Hay un organismo oficial, que llamaremos Operador del Mercado (subastador), que selecciona las mejores ofertas (las más bajas) hasta cubrir la demanda de ese día 1 Se fijaba una tarifa que garantizase la cobertura de costes y una rentabilidad razonable para sus inversiones.y de esa hora (o media). El precio del mercado, en la mayoría de los mercados eléctricos, es el precio al que se realizan todas las transacciones. Este modelo de subasta se conoce con el nombre de modelo de subasta Uniforme, ya que se paga a todas las empresas el mismo precio por unidad de electricidad despachada. Sin embargo, se ha discutido mucho sobre las ventajas y desventajas de este modelo frente a uno alternativo llamado modelo de subasta Discriminatorio [Fabra (2001); Fabra, Fehr y Harbord (2002); Fabra, Fehr y Harbord (2003)]. Enesteúltimo, el precio recibido por cada empresa por unidad eléctrica despachada coincide con su propia oferta. En la literatura encontramos trabajos que argumentan a favor del modelo Uniforme [Wolfram (1999)] y otros a favor del modelo Discriminatorio [Federico y Rahman (2001)]. Este trabajo está encaminado a esclarecer la superioridad de un modelo frente a otro bajo determinadas hipótesis, que varían en los distintos capítulos. Además se analiza un tercer modelo clásico, en otros contextos, llamado modelo de subasta de Vickrey [Vickrey (1961)]. Es decir, establecemos una ordenación entre los tres modelos clásicos de subasta en el marco del Mercado Eléctrico: Uniforme, Discriminatorio y Vickrey, además de una ordenación de toda una familia paramétrica de modelos de subasta que contiene, como casos particulares,a los tres clásicos.


Item Type:Thesis
Additional Information:

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Matemáticas, Departamento de Estadística e Investigación Operativa I, leída el 13-07-2007

Directors:
DirectorsDirector email
Vitoriano Villanueva, Begoña
Tejada Cazorla, Juan Antonio
Jiménez Casas, Ángela
Uncontrolled Keywords:Industria eléctrica, Análisis estocástico
Subjects:Sciences > Mathematics > Mathematical analysis
ID Code:7739
Deposited On:07 Mar 2008
Last Modified:06 Feb 2014 07:55

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