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Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios

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García Hiernaux, Alfredo y Jerez Méndez, Miguel y Casals Carro, José (2005) Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios. [ Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 0503, 2005, ]

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URL Oficial: http://eprints.ucm.es/7874/


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https://www.ucm.es/icaeInstitución


Resumen

En este trabajo se propone un nuevo procedimiento para detectar raíces unitarias basado en métodos de subespacios. Nuestra propuesta tiene tres aspectos originales principales. Primero, la misma metodología puede aplicarse a series individuales o a vectores de series temporales. Segundo, utiliza una familia flexible de criterios de información, cuyas funciones de pérdida pueden adaptarse a las propiedades estadísticas de los datos. Finalmente, no requiere especificar un proceso estocástico para las series
analizadas. Un ejercicio de simulación muestra que el método tiene buenas propiedades en muestras finitas y su aplicación práctica se ilustra mediante el análisis de varias series reales.


Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Información Adicional:

Clasificación AMS: 62M10 - 62H20

Palabras clave:Espacio de los Estados, Métodos de subespacios, Raíces unitarias, Cointegracion
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Econometría
Título de serie o colección:Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volumen:2005
Número:0503
Código ID:7874
Depositado:05 May 2008
Última Modificación:06 Feb 2014 07:56

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