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Factores comunes en la ETTI española: un análisis de corto y largo plazo

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Benito Muela, Sonia (2005) Factores comunes en la ETTI española: un análisis de corto y largo plazo. [ Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 0510, 2005, ]

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URL Oficial: http://eprints.ucm.es/7906/


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https://www.ucm.es/icaeInstitución


Resumen

En este trabajo se aborda el estudio de factores comunes en la Estructura Temporal de Tipos de Interés (ETTI) de la deuda pública española. El objetivo del trabajo es determinar cuántas variables son necesarias para caracterizar su dinámica de desplazamiento, tanto en contextos de corto como de largo plazo. Los resultados obtenidos son interesantes por cuanto ponen de manifiesto la necesidad de utilizar un número distinto de variables según estemos interesados en explicar el comportamiento de la curva de tipos en horizontes de corto o de largo plazo.
Concretamente los resultados apuntan a que se necesitan dos variables para explicar los cambios de la ETTI en horizontes de largo plazo, y tres variables para resumir su dinámica en horizontes de corto plazo.


Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Información Adicional:

G11

Palabras clave:Factores Comunes, ETTI, Gestión de Carteras
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Hacienda Pública
Título de serie o colección:Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volumen:2005
Número:0510
Código ID:7906
Depositado:20 May 2008
Última Modificación:06 Feb 2014 07:56

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