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Forecasting linear dynamical systems using subspace methods

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García Hiernaux, Alfredo (2009) Forecasting linear dynamical systems using subspace methods. [ Documentos de trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 02, 2009, ] (No publicado)

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URL Oficial: http://eprints.ucm.es/8588/


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https://www.ucm.es/icaeInstitución


Resumen

A new procedure to predict with subspace methods is presented in this paper. It is based on combining multiple forecasts obtained from setting a range of values for a specic parameter that is typically xed by the user in the subspace methods literature. An algorithm to compute these predictions and to obtain a suitable number of combinations is provided. The procedure is illustrated by forecasting the German gross domestic product.


Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Palabras clave:Forecasting, Subspace methods, Combining forecasts.
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Finanzas
JEL:C53, C22, E27
Título de serie o colección:Documentos de trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volumen:2009
Número:02
Código ID:8588
Depositado:03 Mar 2009 09:40
Última Modificación:07 Jun 2017 11:38

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