Universidad Complutense de Madrid
E-Prints Complutense

Diagnostic checking using subspace methods

Impacto

Descargas

Último año



García Hiernaux, Alfredo (2009) Diagnostic checking using subspace methods. [ Documentos de trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 03, 2009, ] (No publicado)

[img]
Vista previa
PDF
305kB

URL Oficial: http://eprints.ucm.es/8589/


URLTipo de URL
https://www.ucm.es/icaeInstitución


Resumen

The problem of diagnostic checking is tackled from the perspective of the subspace methods. Two statistics are presented and its asymptotic distributions are derived under the null. The procedures generalize the Box-Pierce statistic for single series and the Hoskings' statistic in the multivariate case. The performance of the proposals is illustrated via Monte Carlo simulations and an example with real data.


Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Palabras clave:Diagnostic checking, Portmanteau tests, Subspace methods.
Materias:Ciencias Sociales > Economía > Finanzas
Título de serie o colección:Documentos de trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volumen:2009
Número:03
Código ID:8589
Depositado:03 Mar 2009 09:23
Última Modificación:08 Jun 2017 09:07

Descargas en el último año

Sólo personal del repositorio: página de control del artículo