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A Scientific Classification of Volatility Models

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Caporin, Massimiliano y McAleer, Michael (2009) A Scientific Classification of Volatility Models. [ Documentos de trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 05, 2009, ] (No publicado)

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URL Oficial: http://eprints.ucm.es/8591/


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https://www.ucm.es/icaeInstitución


Resumen

Modeling volatility, or “predictable changes” over time and space in a variable, is crucial in the natural and social sciences. Life can be volatile, and anything that matters, and which changes over time and space, involves volatility. Without volatility, many temporal and spatial variables would simply be constants. Our purpose is to propose a scientific classification of the alternative volatility models and approaches that are available in the literature, following the Linnaean taxonomy. This scientific classification is used because the literature has evolved as a living organism, with the birth of numerous new species of models.


Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Información Adicional:

Massimiliano Caporin pertenece a la Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche “Marco Fanno”.

Materias:Ciencias > Estadística > Estadística Matemática
Título de serie o colección:Documentos de trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volumen:2009
Número:05
Código ID:8591
Depositado:03 Mar 2009 10:09
Última Modificación:07 Jun 2017 11:58

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