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Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX

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Historial de descargas de este eprint:

Período	Descargas
NOTA: Desde junio de 2009 hasta mayo de 2010 inclusive, algunas descargas se han contabilizado erróneamente por duplicado.
Los números entre paréntesis representan los países distintos desde los que se originaron las descargas.
2013 Abr	16	(5)
2013 Mar	22	(5)
2013 Feb	0	(0)
2013 Ene	25	(8)
2012 Dic	30	(12)
2012 Nov	27	(11)
2012 Oct	16	(6)
2012 Sep	15	(5)
2012 Ago	19	(7)
2012 Jul	19	(6)
2012 Jun	15	(5)
2012 May	26	(8)
2012 Abr	34	(9)
2012 Mar	22	(10)
2012 Feb	25	(14)
2012 Ene	20	(9)
2011 Dic	19	(8)
2011 Nov	27	(9)
2011 Oct	45	(12)
2011 Sep	41	(16)
2011 Ago	45	(5)
2011 Jul	70	(11)
2011 Jun	71	(15)

Descargas por país (deducidas de la dirección IP solicitante) en Junio 2012

País		Descargas
	United States	8
	Campus U.C.M.	3
	Taiwan	2
	Russian Federation	1
	India	1
Total acumulado:		15	descargas de este eprint desde 5 países distintos

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El código original para la generación de estas estadísticas fue desarrollado en la Universidad de Melbourne. Posteriormente, fue modificado y adaptado por Christian McGee y Arthur Sale en la Universidad de Tasmania.