E-Prints Complutense

Garrido López, Juan (2012) Estrategias eficientes en los mercados de opciones y futuros. Tesis PhD.

Eransus Armendáriz, Francisco Javier (2010) Evaluación y comparación de capacidad predictiva bajo funciones de pérdida discretas. Tesis PhD.

Vicente Martínez, Eva María (2006) Análisis de series temporales macroeconómicas de Estados Unidos relacionadas con la inflación. Tesis PhD.

Muñoz Polo, Silvia (2006) Estudios econométricos de las series temporales de la industria española. Tesis PhD.

Valbuena Martínez, María Consuelo (2004) Contabilidad nacional anual española : algunas propiedades estadísticas y su interpretación económica. Tesis PhD.

Jiménez Martín, Juan Ángel (2004) Los modelos de equilibrio general estocástico y el tipo de cambio. Tesis PhD.

Fernández Casillas, Esther (2004) Restricciones de liquidez, financiación pública y elección óptima de instrumentos monetarios. Tesis PhD.

Fernández Serrano, José Luis (2003) Efecto de los cambios estructurales en el análisis de series económicas no estacionarias. Tesis PhD.

Pérez García, Javier-José (2003) Métodos numéricos de solución de modelos no lineales bajo expectativas racionales : aplicación al estudio de la interacción de reglas monetarias y fiscales. Tesis PhD.

Robles Fernández, María Dolores (2003) Primas por plazo y medidas de volatilidad dentro de la estructura temporal de los tipos de interés : el mercado interbancario de depósitos español. Tesis PhD.

Lafuente Luengo, Juan Ángel (2003) Rendimientos y volatilidad en el mercado de futuros sobre el Ibex 35 : implicaciones para la cobertura de carteras de renta variable. Tesis PhD.