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Número de eprints: 1.

Ishida , Isao y McAleer, Michael y Oya, Kosuke (2011) Estimating the Leverage Parameter of Continuous-time Stochastic Volatility Models Using High Frequency S&P 500 and VIX. [ Documentos de trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 17, 2011, ] (No publicado)

Esta lista fue generada el Wed Sep 20 09:41:15 2017 CEST.