Universidad Complutense de Madrid
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Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error

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Nuño Sevilla, Luis Enrique (2012) Estimación de modelos econométricos dinámicos lineales en tiempo continuo con observaciones discretas y medidas con error. [Thesis]

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Abstract

El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos
irregulares de tiempo. Además, se permite la posibilidad de que las observaciones difieran de las variables cuya dinámica se representa en el modelo.


Item Type:Thesis
Additional Information:

Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 19-05-2004

Directors:
DirectorsDirector email
Álvarez González, Francisco Javier
Uncontrolled Keywords:Modelos econométricos
Subjects:Social sciences > Economics > Econometrics
ID Code:16595
Deposited On:02 Oct 2012 11:31
Last Modified:19 Dec 2018 09:59

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