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Tarificación en seguros de vida con la medida de riesgo esperanza distorsionada

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Hernández Solís, Montserrat (2013) Tarificación en seguros de vida con la medida de riesgo esperanza distorsionada. [Thesis]

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Abstract

El objetivo de esta tesis es obtener un principio de cálculo de primas, para el ramo de vida, basado en una medida de riesgo coherente, que justifique la
recomendación de Solvencia II de incrementar o disminuir, según la modalidad de seguro elegida, los tantos instantáneos de mortalidad y conseguir de este modo una
prima recargada para hacer frente a las desviaciones de siniestralidad.
Para ello se comienza definiendo el concepto de tarificación. La tarificación es la actividad que tiene por finalidad determinar la prima que se aplica para valorar los
diferentes riesgos que cubre una compañía de seguros, habiéndose realizado previamente todos los cálculos necesarios, tanto actuariales como estadísticos. En este
trabajo se han seleccionado determinadas modalidades de seguro del ramo de vida, en concreto el seguro vida entera y el seguro de rentas vitalicio.
Se demuestra que el método de tarificación basado en la esperanza distorsionada, en forma de potencia, es consistente con la práctica de añadir un margen de seguridad a las probabilidades de fallecimiento o de supervivencia, dependiendo de la modalidad de seguro que se trate. De esta forma se justifica, a partir de un principio
de cálculo de prima, basado en una medida de riesgo coherente, una práctica habitual en la tarificación en el ramo de vida.


Item Type:Thesis
Additional Information:

Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, leída el 18-01-2013

Directors:
DirectorsDirector email
Lozano Colomer, Cristina
Vilar Zanón, José Luis
Uncontrolled Keywords:Seguros de vida
Subjects:Social sciences > Economics > Insurance
ID Code:20925
Deposited On:19 Apr 2013 08:58
Last Modified:17 Dec 2018 16:15

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