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¿Se puede mejorar el tipo de cambio a plazo con un modelo sencillo de predicción?

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Aragonés González, José Ramón (1986) ¿Se puede mejorar el tipo de cambio a plazo con un modelo sencillo de predicción? [ Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; nº 17, 1986, ISSN: 2255-5471 ]

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Official URL: http://eprints.ucm.es/20958/




Abstract

La hipótesis del mercado eficiente supone que las cotizaciones en cada momento recogen toda la información disponible no siendo posible desarrollar modelos de predicción que permitan obtener de forma sistemática unos rendimientos superiores a los del mercado sin incurrir en un riesgo adicional.
En este sentido, varios autores en los últimos años se han centrado, como método de contratación de la eficiencia del mercado de divisas, en la capacidad de predicción del tipo de cambio a plazo en comparación con otros modelos. Si la de estos últimos fuera mayor, entonces habría que reconocer que recogen información no reflejada en la cotización a plazo.


Item Type:Working Paper or Technical Report
Uncontrolled Keywords:Tipo de cambio a plazo
Subjects:Social sciences > Economics > Accounting
Series Name:Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Volume:1986
Number:17
ID Code:20958
Deposited On:26 Apr 2013 10:30
Last Modified:16 Apr 2015 07:30

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