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Un modelo ARMA vectorial para índices bursátiles

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Ley, Eduardo (1987) Un modelo ARMA vectorial para índices bursátiles. [ Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; nº 06, 1987, ISSN: 2255-5471 ]

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Official URL: http://eprints.ucm.es/21102/




Abstract

En este trabajo se investiga las relaciones de dependencia que puedan existir entre índices bursátiles en la Bolsa de Madrid durante el 1985. Se escogieron tres índices: Banca, Eléctricas y "Otras". Este último, referido a acciones pertenecientes a sectores distintos del bancario y eléctrico, es una media ponderada de los índices de Alimentación, Construcción, Inversión, Siderometalúrgicas, Químicas, Comunicaciones y Varios, siendo los pesos utilizados los relativos de estos sectores en el cómputo del Indice General. En la Tabla Al se presentan los componentes de estos tres índices con sus respectivas ponderaciones. Las series estudiadas son series diarias con cinco observaciones semanales. Cuando, por motivo de alguna festividad, faltaba alguna observación, se interpoló linealmente en la serie original de índices bursátiles. Las series así completadas se listan en la Tabla A2 del apéndice.


Item Type:Working Paper or Technical Report
Uncontrolled Keywords:Indices bursátiles
Subjects:Social sciences > Economics > Finance
Social sciences > Economics > Stock exchanges
Social sciences > Economics > Banks and credit unions
Series Name:Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Volume:1987
Number:06
ID Code:21102
Deposited On:06 May 2013 10:21
Last Modified:21 Apr 2015 09:52

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