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Estudio de la intermitencia de la turbulencia en la capa límite atmosférica y aplicación a los mercados financieros

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Vindel López, José María (2013) Estudio de la intermitencia de la turbulencia en la capa límite atmosférica y aplicación a los mercados financieros. [Thesis]

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Abstract

El objetivo de esta tesis es profundizar en el conocimiento de la intermitencia de la turbulencia y, más concretamente, dentro de la Capa Límite Atmosférica (CLA), ámbito en el que los estudios de este fenómeno resultan más escasos. En ese sentido, se analiza la evolución de esa intermitencia a lo largo del día y su dependencia con el tipo de estratificación térmica y el viento. Además, dada la limitación de los modelos existentes para representar la intermitencia en algunas situaciones de muy fuerte estabilidad de estratificación, el trabajo pretende desarrollar una metodología de estimación de la intermitencia aplicable a cualquier situación atmosférica, independientemente del tipo de estratificación presente. Para ello se utilizarán datos de la campaña SABLES98 realizada en el Centro de Investigación de la Baja Atmósfera, situado en Valladolid, en 1998. Como objetivo secundario, en la tesis se aplicará el análisis de intermitencia llevado a cabo en la CLA al ámbito económico, pues se ha comprobado que el comportamiento de los mercados financieros presenta importantes analogías con el de las velocidades en los fluidos. El estudio se aplicará a los siguientes índices bursátiles: IBEX35, FTSE100, DAX30, CAC40, NIKKEI, NASDAQ y DOW JONES.
[ABSTRACT] This doctoral dissertation aims at studying the concept of the intermittency of the turbulence in depth. More precisely, it studies the intermittency of the turbulence in the Atmospheric Boundary Layer (ABL), a field of study where this phenomenon is scarcely considered. Then, the evolution of this intermittency through the daytime and its dependency with the specific type of thermal stratification and with the wind is examined. Besides, due to the constraint of the existing models for representing the intermittency in some situations of very strong stability of stratitication, the thesis also aims at developing a methodolgy of assessmet of the intermittency which is of use for every atmospheric situation, regardles the type of current stratification. To that end, the data of the SABLES98 atmospheric campaign are used. This campaign has been held in the Research Centre of the Low Atmosphere, located in the city of Valladolid, Spain, in 1998. As a secondary objective, this research applies the analysis of the intermittency of the ABL to another field of study such as economics. The behaviour of financial markets shows important analogies with the behaviour of the velocity of the fluids. The methodology previously developed will then be applied to the following stock market indices: the IBEX35, the FTSE100, the DAX30, the CAC40, the NIKKEI, the NASDAQ and the DOW JONES.


Item Type:Thesis
Additional Information:

Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas, Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica I (Geofísica y Meteorología) (Astronomía y Geodesia), leída el 01/03/2013

Directors:
DirectorsDirector email
Yagüe Anguís, Carlos
Uncontrolled Keywords:Intermitencia de la turbulencia, Capa límite atmosférica, Exponentes de escala, Estabilidad de estratificación, Mercados financieros Intermittency of the turbulence, Atmospheric Boundary Layer, scaling exponents, stability of stratification, financial markets
Subjects:Sciences > Physics > Meteorology
ID Code:21572
Deposited On:28 May 2013 07:53
Last Modified:28 May 2013 07:53

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