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Valuation of derivative assets under cyclical mean-reversion processes for spot prices.

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Platania, Federico Daniel (2013) Valuation of derivative assets under cyclical mean-reversion processes for spot prices. [Thesis]

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Abstract

El comportamiento estocástico de ciertos productos financieros, como el tipo de interés y el precio de los commodities, ha sido objeto de importantes estudios académicos y constituye un tema de especial relevancia para profesionales del sector. En la literatura académica podemos encontrar una gran variedad de modelos que abordan este problema, en su gran mayoría asumiendo que el activo financiero sigue un proceso con reversión a la media...


Item Type:Thesis
Additional Information:

Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Cuantitativa, leída el 12-07-2013.Tesis formato europeo (compendio de artículos)

Directors:
DirectorsDirector email
Novales Cinca, Alfonso
Moreno Fuentes, Manuel
Uncontrolled Keywords:Procesos estocásticos
Subjects:Sciences > Mathematics > Probabilities
ID Code:22957
Deposited On:24 Sep 2013 11:48
Last Modified:06 May 2019 14:09

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