Publication: Valuation of derivative assets under cyclical mean-reversion processes for spot prices.
Loading...
Files
Official URL
Full text at PDC
Publication Date
2013-09-24
Authors
Advisors (or tutors)
Editors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Complutense de Madrid
Abstract
El comportamiento estocástico de ciertos productos financieros, como el tipo de interés y el precio de los commodities, ha sido objeto de importantes estudios académicos y constituye un tema de especial relevancia para profesionales del sector. En la literatura académica podemos encontrar una gran variedad de modelos que abordan este problema, en su gran mayoría asumiendo que el activo financiero sigue un proceso con reversión a la media...
Description
Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Cuantitativa, leída el 12-07-2013.Tesis formato europeo (compendio de artículos)