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Resultados empíricos preliminares de un procedimiento de detección y eliminación de anómalos en series temporales

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López Rico, Margarita (1989) Resultados empíricos preliminares de un procedimiento de detección y eliminación de anómalos en series temporales. [ Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.; nº 04, 1989, ]

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Official URL: http://eprints.ucm.es/25172/




Abstract

La presencia de anómalos en series temporales puede causar sesgos considerables en elementos tales como: a) las funciones muestrales de autocorrelación y
autocorrelación parcial, b) los estimadores de los parámetros, c) las predicciones.


Item Type:Working Paper or Technical Report
Uncontrolled Keywords:Resultados empíricos, Detección de anómalos, Eliminación de anómalos
Subjects:Social sciences > Economics > Econometrics
Series Name:Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Volume:1989
Number:04
ID Code:25172
Deposited On:06 May 2014 10:30
Last Modified:24 Apr 2015 12:32

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