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Algunos aspectos sobre el análisis empírico de "credit scoring"

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Gracia-Díez, Mercedes and Serrano García, Gregorio R. (1992) Algunos aspectos sobre el análisis empírico de "credit scoring". [ Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; nº 05, 1992, ]

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Official URL: http://eprints.ucm.es/25859/




Abstract

Las cuestiones que planteamos en este trabajo han surgido a partir de un análisis de credit scoring realizado con datos de una entidad financiera española. No se incluyen los resultados empíricos obtenidos por razones de confidencialidad. Por tanto, el objetivo del artículo es presentar un tratamiento general y metodológico de este problema.
Un problema frecuente en análisis empíricos de "credit scoring" es que las muestras existentes no son aleatorias, sino que resultan de un mecanismo de selección. Para corregir el sesgo derivado de la selección muestral y obtener consistencia se necesita, en principio, utilizar una muestra censurada (formada por créditos concedidos y denegados) y estimar un modelo bivariante con observabilidad parcial. En este articulo se trata este problema y, además, su principal aportación es presentar un procedimiento para obtener consistencia en el caso más restrictivo, pero habitual en la práctica, en que la muestra disponible está truncada (formada solamente por créditos concedidos).

Resumen (otros idiomas)

A common problem in empirical analyses of credit scoring is that collected samples are not random, but instead they arise from a selection rule. In the general case, to correct the sample selection bias and obtain consistency a censored sample (including both granted and denied credits) needs to be used and a bivariate model with partial observability has to be estimated. In this article, we focus on this problem and its main contribution is to propose a procedure to obtain consistency in the restricted but frequent case in which the available sample is truncated (including only granted credits).

Item Type:Working Paper or Technical Report
Additional Information:

Clasificación AMS: 62D05

Uncontrolled Keywords:Estimación de probabilidades de morosidad, Sesgos derivados de la selección muestral, Estimación consistente con muestras censuradas y truncadas.
Palabras clave (otros idiomas):Estimation of default probabilities, Sample selection bias, Consistent estimation with censored and truncated samples
Subjects:Social sciences > Economics > Banks and credit unions
Series Name:Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Volume:1992
Number:05
ID Code:25859
Deposited On:18 Jun 2014 08:40
Last Modified:18 Jun 2014 08:40

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