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Smoothness, degrees of freedom and Liapunov exponents of a time series

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Mera Rivas, María Eugenia y Morán Cabré, Manuel (2000) Smoothness, degrees of freedom and Liapunov exponents of a time series. [ Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; nº 09, 2000, ISSN: 2255-5471 ]

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Resumen

We propose a set of tests addressing the issue of determining whether the generating law of a time series is a stochastic process or a chaotic dynamics. In the latter case, we test the smoothness and find the number of degrees of freedom of the underlying dynamics. We propose an adaptation of Eckmann and Ruelle algorithm for the computation of the Liapunov exponents of a time series. This algorithm computes efficiently the whole Liapunov spectrum of the observed dynamics, avoiding the problem of the spurious exponents.


Tipo de documento:Documento de trabajo o Informe técnico
Palabras clave:Procesos estocásticos; Exponente de Lyapunov.
Materias:Ciencias > Matemáticas > Procesos estocásticos
Título de serie o colección:Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Volumen:2000
Número:09
Código ID:27273
Depositado:04 Nov 2014 15:31
Última Modificación:17 Nov 2014 13:25

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