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Sobre la Estimación de Primas por Plazo dentro de la Estructura Temporal de Tipos de Interes

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Flores de Frutos, Rafael (1993) Sobre la Estimación de Primas por Plazo dentro de la Estructura Temporal de Tipos de Interes. [ Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 02, 1993, ]

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Official URL: http://eprints.ucm.es/27473/




Abstract

En este trabajo se ponen de manifiesto las limitaciones de los procedimientos habituales para estudiar las primas por plazo dentro de la estructura temporal de tipos de interés. Con objeto de superar estas limitaciones, se propone el uso
de modelos ARMA multivariantes. También se lleva acabo un análisis empírico de las primas por plazo en el mercado interbancario español.

Resumen (otros idiomas)

This paper highlights tbe shortcomings of tbe standard procedures to study the term premia in the term structure of interest rates, and proposes a multivariate ARMA framework to deal with this problem. Also it is carried out an empirical analysis of the term premia in the Spanish interbank money market.

Item Type:Working Paper or Technical Report
Uncontrolled Keywords:Estimación de primarias, Tipos de interés
Subjects:Social sciences > Economics > Banks and credit unions
Series Name:Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volume:1993
Number:02
ID Code:27473
Deposited On:28 Nov 2014 13:30
Last Modified:26 Feb 2019 10:00

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