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A general fixed-interval smoother with exact initial conditions

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Casals Carro, José and Sotoca López, Sonia and Jerez Méndez, Miguel (1998) A general fixed-interval smoother with exact initial conditions. [ Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 04, 1998, ]

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Official URL: http://eprints.ucm.es/28793/


URLURL Type
http://www.ucm.es/icaeUNSPECIFIED


Abstract

In this work we derive a relationship between tbe exact fixed-interval smoothed moments and those obtained from an arbitrarily initialized smoother. Combining this result witbh a conventional smoother we obtain a new algoritbm with exact initial conditions, that can be applied to stationary, nonstationary or partially nonstationary systems, with deterministic and/or stochastic inputs. Besides an easy analytical derivation, other advantages of this smoother are its computational efficiency and numerical stability.

Resumen (otros idiomas)

En este trabajo se deriva la relación existente entre los momentos exactos de un smoother de intervalo fijo y los momentos obtenidos de un smoother inicializado arbitrariamente. Combinando este resultado con un smoother convencional se obtiene un nuevo algoritmo con condiciones iniciales exactas, que puede ser aplicado a sistemas estacionarios, no estacionarios o parcialmente no estacionarios, con inputs deterministas y/o estocásticos. Además de su fácil derivación analítica, otras ventajas de este nuevo smoother son su eficiencia computacional y su estabilidad numérica.

Item Type:Working Paper or Technical Report
Uncontrolled Keywords:State-space models; Nonstationarity; Stochastic inputs; Kalman filter.
Subjects:Social sciences > Economics > Econometrics
Series Name:Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volume:1998
Number:04
ID Code:28793
Deposited On:25 Feb 2015 15:56
Last Modified:25 Feb 2015 15:56

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