Universidad Complutense de Madrid
E-Prints Complutense

Optimisation de portefeuille de crédits

Impacto

Downloads

Downloads per month over past year



Ivorra, Benjamin and Mohammadi, Bijan and Quibel, Guillaume and Tehraoui, Rim and Delcourt, Sebastien (2006) Optimisation de portefeuille de crédits. In Doctiss 2006, 2006, Montpellier, France. (Submitted)

[img]
Preview
PDF
160kB

Official URL: http://www.researchgate.net/publication/264223566_Credit_Portfolio_Optimization



Abstract

Le travail présenté dans ce poster a été réalisé en collaboration avec l’équipe de Portfolio-Management (‘PM’) de BNP-Paribas. L’objectif est d’étudier l’efficacité d’un nouvel algorithme d’optimisation, développé au sein de l’équipe d’optimisation numérique du laboratoire I3M, sur des problèmes de réduction de mesure de risque de Portefeuilles et sous contraintes de revenu. Les résultats obtenus sont directement applicables au milieu financier et en accord avec la théorie sur la gestion de risque.


Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects:Sciences > Mathematics > Operations research
Social sciences > Economics > Stock exchanges
ID Code:30264
Deposited On:26 May 2015 08:33
Last Modified:12 Dec 2018 15:07

Origin of downloads

Repository Staff Only: item control page