Publication: Optimisation de portefeuille de crédits
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2006-11-24
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Abstract
Le travail présenté dans ce poster a été réalisé en collaboration avec l’équipe de Portfolio-Management (‘PM’) de BNP-Paribas. L’objectif est d’étudier l’efficacité d’un nouvel algorithme d’optimisation, développé au sein de l’équipe d’optimisation numérique du laboratoire I3M, sur des problèmes de réduction de mesure de risque de Portefeuilles et sous contraintes de revenu. Les résultats obtenus sont directement applicables au milieu financier et en accord avec la théorie sur la gestion de risque.