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A generalized least squares estimation method for Vector Moving Average Models.

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Flores de Frutos, Rafael and Serrano García, Gregorio R. (1996) A generalized least squares estimation method for Vector Moving Average Models. [ Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 11, 1996, ]

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Official URL: http://eprints.ucm.es/30784/


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Abstract

Se propone un nuevo método lineal para la estimación de modelos VMA. Este método tiene como característica principal, la de considerar explicitamente la estructura estocástica de los errores de aproximación que se cometen al sustituir las innovaciones del VMA por residuos obtenidos a partir de la estimación de un VAR de orden elevado.

Resumen (otros idiomas)

A new GLS procedure for estimating VMA models is proposed. Its main feature is to consider explicitly the stochastic structure of the approximation errors arising when lagged VMA innovations are replaced with lagged residuals from a long VAR.

Item Type:Working Paper or Technical Report
Uncontrolled Keywords:Modelos VMA; Estructura estocástica; Errores de aproximación.
Palabras clave (otros idiomas):Estimating VMA models; Stochastic structure; Approximation errors.
Subjects:Sciences > Statistics > Multivariate analysis
Social sciences > Economics > Econometrics
JEL:C32
Series Name:Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)
Volume:1996
Number:11
ID Code:30784
Deposited On:10 Jun 2015 11:19
Last Modified:10 Jun 2015 11:19

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