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Análisis empírico del mercado de divisas en Latinoamérica

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González Bardera, Carolina (2018) Análisis empírico del mercado de divisas en Latinoamérica. [Trabajo fin de Grado]

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Abstract

En el presente trabajo se estudia la viabilidad empírica de distintos modelos de determinación de tipos de cambio que han sido estudiados a lo largo de los años por grandes economistas. Para ser exactos, se analizarán tanto desde el punto de vista teórico como empírico el modelo de la paridad del poder adquisitivo y la paridad de los tipos de interés, ambos con sus distintas variantes teóricas. Para ello, se han escogido cuatro países pertenecientes a la región de Latinoamérica: Brasil, Colombia, Argentina y México.
Se tomará como país de referencia, Brasil, por ser la mayor economía de la región y del hemisferio sur, además de ser el séptimo país que presenta mayor PIB nominal del mundo en 20161, por debajo de Japón, China, EE. UU, La Unión Europea o de la India.
Además, se utilizarán para el análisis tanto tipos de cambio spot del real brasileño, frente a las divisas del resto de países, como tipos de cambio futuro — forward — a un año, así como los tipos de interés considerados de referencia de cada uno de ellos y la inflación, representada a través del Índice de Precios al Consumo, como consecuencia de disponibilidad de datos estadísticos.


Item Type:Trabajo fin de Grado
Directors:
DirectorsDirector email
Martínez, Blanca
Robles, María Dolores
Uncontrolled Keywords:Análisis empírico; Mercado de divisas; Latinoamérica; Paridad; Tipos de interés.
Subjects:Social sciences > Economics > Banks and credit unions
Social sciences > Economics > Finance
Social sciences > Economics > Insurance
Título de Grado:Grado en Finanzas, Banca y Seguros
ID Code:46615
Deposited On:26 Feb 2018 09:39
Last Modified:10 Apr 2018 11:38

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