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Análisis del índice de volatilidad VIX, y su relación numérica con información global de mercado

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Torres López, Francisco Javier (2020) Análisis del índice de volatilidad VIX, y su relación numérica con información global de mercado. [Trabajo Fin de Máster]

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Abstract

El índice VIX expresa la volatilidad de la bolsa americana S&P 500 en base a una metodología de cálculo que tiene en cuenta principalmente los precios de las opciones que cotizan sobre el S&P 500. Es el índice de volatilidad del mercado americano por excelencia, y el más consultado por los analistas como medidor de la incertidumbre.
Este trabajo, partiendo de la premisa del alto grado de globalización de los mercados en el S. XXI, pretende explicar el comportamiento del VIX en base a un conjunto de variables de mercado tales como contravalores de divisas, índices bursátiles, tipos de interés entre otras. Para ello se recurrirá a técnicas estadísticas de análisis multivariante que procuren un modelo predictivo para el índice VIX. Es objeto del trabajo también, la implementación de un mecanismo que ejecute una estrategia de negociación de instrumentos financieros que coticen sobre el VIX, valiéndose de la información proporcionada por el modelo predictivo.


Item Type:Trabajo Fin de Máster
Directors:
DirectorsDirector email
Castro Cantalejo, Javier
Uncontrolled Keywords:: Índice VIX, índice de volatilidad, análisis del VIX, volatilidad de mercado, análisis multivariante financiero, minería de datos
Subjects:Sciences > Statistics
Sciences > Statistics > Multivariate analysis
Social sciences > Economics > Econometrics
Social sciences > Economics > Stock exchanges
Título del Máster:Máster en Minería de Datos e Inteligencia de Negocios
ID Code:61104
Deposited On:25 Jun 2020 08:07
Last Modified:25 Jun 2020 08:07

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