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Flores de Frutos, Rafael (1993) Análisis del comportamiento de las cotizaciones reales en la bolsa de Madrid bajo la hipótesis de eficiencia. [ Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE); nº 01, 1993, ] (Unpublished)
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Official URL: http://eprints.ucm.es/27408/
Abstract
Bajo la hipótesis de eficiencia, se estudia la capacidad del Modelo de Mercados Eficientes, con tipos de interés variables, para explicar el comportamiento de las cotizaciones reales mensuales de la cartera representativa de la Bolsa de Madrid. El aceptable comportamiento del Modelo de Mercados Eficientes apoya su uso como hipótesis de trabajo.
Resumen (otros idiomas)
Under efficiency, tbis paper studies fue abiJity of the Efficient Markets Model with variable interest rates, to explain and to farecast the behaviour of real stock prices in the Stock Market of Madrid. The good perfonnance showed by the Effícíent Market Model gives support to the idea of using this model as a working hypothesis.
| Item Type: | Working Paper or Technical Report |
|---|---|
| Additional Information: | Clasificación AMS: 90A20 |
| Uncontrolled Keywords: | Modelo de Mercados Eficientes |
| Subjects: | Social sciences > Economics > Stock exchanges |
| Series Name: | Documentos de Trabajo del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) |
| Volume: | 1993 |
| Number: | 01 |
| ID Code: | 27408 |
| Deposited On: | 24 Nov 2014 12:51 |
| Last Modified: | 24 Nov 2014 12:51 |
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