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García Aguado, Ana María (2003) Programación estocástica por metas : teoría y aplicaciones económicas. [Thesis]
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Abstract
En esta tesis se estudia el problema de Programación Estocástica por Metas con aleatoriedad en los niveles de aspiración. Se propone un modelo de solución que resulta ser un caso particular de los Programas con recursos simples. Se analizan las ventajas del modelo de solución propuesto frente a otros posibles modelos alternativos. Se proponen distintos algoritmos de solución para el modelo. Por último se presentan algunas aplicaciones: a un problema de planificación de la producción, a un problema de financiación de una empresa multinacional y a un problema de estimación bayesiana de parámetros cuando la función de pérdida utilizada es proporcional al valor absoluto del error
Item Type: | Thesis |
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Additional Information: | Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Financiera y Contabilidad I, leída el 27-11-1998 |
Directors: | Directors Heras Martínez, Antonio |
Uncontrolled Keywords: | Programación estocástica |
Subjects: | Social sciences > Economics > Accounting Sciences > Mathematics > Stochastic processes |
ID Code: | 3583 |
Deposited On: | 17 May 2005 |
Last Modified: | 10 Dec 2018 15:08 |
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