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Muñoz Martos, María del Mar (2003) Programación estocástica : algunas aportaciones teóricas y computacionales. [Thesis]
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Abstract
Se estudia la resolución de problemas de programación matemática en los que algunos o todos los parámetros del problema son variables aleatorias. En los capitulos 1 y 2 se hace una revisión de los conceptos fundamentales ya tratados en la literatura, para el caso lineal. En el capitulo 3 se extiende el problema de programación estocastica monobjetivo al caso cuadrático, se obtienen relaciones entre las soluciones que se obtienen según los diferentes conceptos de solución. En los capitulos 4 y 5 se estudia el problema de programación estocastica multiobjetivo, según los enfoques multiobjetivo y estocastico, respectivamente. En el capitulo 4 se estudian diferentes conceptos de eficacia estocastica y se obtienen relaciones entre ellos. Se obtienen también relaciones entre las soluciones obtenidas según los conceptos multiobjetivo y estocastico. Finalmente en el capitulo 6 se implementan computacionalmente todos los procedimientos de solución presentados en los capitulos anteriores. El trabajo termina con las conclusiones y referencias bibliográficas
Item Type: | Thesis |
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Additional Information: | Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos de Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 09-02-1999 |
Directors: | Directors Caballero Fernández, Rafael E. Cerdá Tena, Emilio |
Uncontrolled Keywords: | Procesos estocásticos |
Subjects: | Sciences > Mathematics > Stochastic processes |
ID Code: | 3630 |
Deposited On: | 17 May 2005 |
Last Modified: | 19 Dec 2018 09:59 |
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