Publication: Contabilidad nacional anual española : algunas propiedades estadísticas y su interpretación económica
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2004
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Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones
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Abstract
En esta tesis se presentan los resultados de los análisis empíricos de un conjunto extenso de variables de Contabilidad Nacional Anual Española para los años comprendidos entre 1964-1996. Se analizan las seis categorías de Gasto, las siete de Producción y el agregado del Producto Interior Bruto (PIB). Se consideran, para cada componente de cada lado y PIB, la variable flujo de pesetas corrientes, la variable flujo en pesetas constantes y el deflactor implícito. Además de estas variables se analizan deflactores relativos, cocientes de dos deflactores implícitos. La elaboración de los modelos se basa fundamentalmente en las propiedades estadísticas de los datos. No se menosprecia la Teoría Económica, pero no es parte central en la especificación pramétrica de los modelos presentados. Se analizan propiedades de equilibro estadístico (individuales de integración, individuales de descomposición en partes deterministas y etocástica y de relaciones de cointegración). También se estudian propiedades no de equilibrio (estructuras univariantes y multivariantes y estructuras autorregresivas y de media móvil). Los métodos analíticos de datos que dan lugar a los modelos presentados, pertenecen a una forma extendida de la metodología de Análisis de Series Temporales en el dominio temporal discreto, sintetizada originalmente por Box y Jenkis y expuesta en última edición por Box et.al. (1994). Los resultados que se presentan mejoran el conocimiento de estos datos y revelan algunos sentidos en que la calidad de los datos es cuestionable. Se obtienen conclusiones muy relevantes. Primero, los análisis muestran que los deflactores absolutos (indicadores de los precios nominales) son integrados de orden dos, esto indica que la inflación en España en este periodo no es un fenómeno estacionario. Segundo, los análisis de los deflactores relativos (indicadores de precios relativos) indican que son integrados de orden uno, revelando una forma concreta, y económicamente comprensible de cointegración. Este resultado indica que la inflamación es un fenómeno escalar. Que la inflación sea escalar es un supuesto habitual que jamás ha sido contrastado en análisis empíricos. Aquí se establece un método para su contraste aplicado al caso español. Tercero, los análisis revelan que la medida de la tasa de inflación parece independiente de los deflactores relativos, esto podría justificar la separación del estudio de la tasa de inflación y los precios (deflactores) relativos. Por último, otra conclusión interesante que se obtiene por su carácter simplificador es que la mayoría de los deflactores relativos parecen independientes entre sí.
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Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa), leída el 06-05-2003