Los efectos de la quiebra de Lehman Brothers sobre la sincronía de precios del mercado español

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Del Dedo Arizmendi, Silvia (2021) Los efectos de la quiebra de Lehman Brothers sobre la sincronía de precios del mercado español. [Trabajo Fin de Grado]

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Abstract

Este trabajo estudia cómo se vio afectada la sincronía de precios en el mercado bursátil español, y sus factores influyentes tras la quiebra de Lehman Brothers (LB). Para ello se han establecido dos hipótesis; la primera (111): la sincronía de las empresas españolas con el mercado cambia en el periodo de Crisis iniciado tras la quiebra de LB respecto al periodo de Estabilidad anterior. La segunda (H2): las características de la empresa afectan a la sincronía de manera diferente en el periodo de Crisis iniciado tras la quiebra de LB respecto al periodo de Estabilidad anterior.La sincronía se calcula a partir del R-cuadrado (R2 del modelo de mercado de cada empresa y se estudia su relación con las características de la empresa . Los resultados indican que no ha habido un cambio significativo en la sincronía antes y después del evento. Sin embargo, si se aprecian cambios en la importancia de los factores.


Item Type:Trabajo Fin de Grado
Directors:
Directors
Robles Fernández, María Dolores
Uncontrolled Keywords:Sincronía; Comportamiento; Lehman Brothers; Mercado Español; Variables.
Subjects:Social sciences > Economics > Finance
Social sciences > Economics > Stock exchanges
Título de Grado:Grado en Finanzas, Banca y Seguros
ID Code:64555
Deposited On:22 Mar 2021 12:42
Last Modified:22 Mar 2021 12:42

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