Publication: Modelo de control de la solvencia en la Unión Europea : un análisis crítico
Loading...
Files
Official URL
Full text at PDC
Publication Date
2001
Authors
Advisors (or tutors)
Editors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Decanato
Citations
Exportar
Abstract
Se trata en primer lugar de las características fundamentales que debería tener un modelo de control de la solvencia de las empresas aseguradoras. En segundo lugar el fundamento científico y metodología del mismo. En tercer lugar las condiciones de acceso y ejercicio que deben cumplir las empresas de seguros así como las medidas a tomar en caso de incumplimiento. Para finalmente, realizar un estudio crítico del modelo de control vigente actualmente en la Unión Europea.
Description
UCM subjects
Unesco subjects
Keywords
Citation
Beard, Pentikainen y Pesonen (1984). “Risk Theory”. Methwen & Co. Ltd. London.
Butsic, Robert. P. (1992). “Solvency Measurment for Property-Liability Risk Based Capital Applications”. Insurer Financial Solvency. Vol I. Casualty Actuarial Society.
Conference of insurance Supervisory Authorities of the Member States of the European Unión (1977). “Solvency of insurance Undertakings” 102 págs.
Daykin, C.D. (1984).- “The development of concepts of adecuacy and solvency in non life insurance en the EEC”. 22º Congreso Internacional de Actuarios. T.3. págs 299-309.
Daykin, C. D., Devitt, E.R., Khan, M.R., McCaughan, J.P.(1984). “The Solvency of General Insurance Companies”. J. I. A. 111. Pags: 279-336.
Daykin, C. D., Bernstein, G.D., Coutts et al. (1987). “Assesing the Solvency and Financial Strength of a General Insurance Company”. Journal of the Institute of Actuaries. Pags: 227-310.
Daykin, C. D., Hey, G.B. (1990). “Managing Incertainty in a General Insurance Company”. Journal of the Institute of Actuaries. Pags: 173-277.
Daykin, C.D., Pentikäinen, T. y Pesonen, M. (1994).- “Practical Risk Theory for Actuaries”. Chapman & Hall. London.
De Mori, B. (1965).-“Possibilite D’etablir des bases techniques aceptables pour le calcul dune marge minimun de solvabilite des enterprises d’assurances contre les dommmages”. Astin Bulletin Vol III. Part. III. Págs 186-313.
Finnish Insurance Modelling Group (FIM-GROUP): T. Pentikainen, H. Bonsdorff, M. Pesonen, T. Pukkila, A. Ranne, J. Rantala, M. Ruohonen, S. Sarvamaa) (1995). “On Stochastic Insurance Company models”. C.I.A. Pags: 217-241.
Del Pozo, E. Gil, J. A. y Vilar, J.L. (1977).- “Regulación del Margen de Solvencia en Seguros no vida”. Anales del Instituto de Actuarios Españoles. Págs 173 a 208.
Gil, J.A. y Vilar, J.L. (1991).-“Provisiones para la desviación de la siniestralidad. Un estudio comparado”. Previsión y Seguro nº 13 págs. 49-65.
Gil, J.A. , Heras, A. y Vilar, J.L. (1996). “Decisiones Racionales en Reaseguro”. Cuadernos de la Fundación MAPFRE estudios, nº 32.
Gil Fana, J. A. y Pozo García E. M. (1998). “La Provisión de Estabilización y el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados”. Anales del Instituto de Actuarios. Tercera Epoca, Número 4. Pags: 53-68.
Gil Fana, J. A. y Pozo García E. M. (1998). “Vigencia de la Regulación del Margen de Solvencia para Seguros No-Vida en la Unión Europea”. Gerencia de Riesgos. Año XVI, Número 63. Tercer Trimestre. Pags: 9-24.
Kastelijn, W.M. y Remmerswall J. (1996).- “Solvency”. Surveys of Actuarial Studies nº 3. Nationale-Netherlanden . N.V.
Konrath, N.(1998).-“On the reform of solvency rules for insurance undertakings in Europe. Comments from the view point of the insurance industry”. The Geneva Papers of Risk and insurance 23 (No 86, January 1998) págs 3 a 13.
Latorre Llorens, L. (1992).- “Teoría del Riesgo y sus aplicaciones a la empresa aseguradora”. Editorial Mapfre.
NAIC.- Risk-Based Capital (RBC) Model Act. NAIC Publications Department. 1995.
Simpson, E.M. y Kellogg, P.B. (1994). “NAIC’s RBC a virtual reality” Best’s Review . Febrero. Págs. 49-54 y 88-100.
Pentikäinen, T. (1975). “A model of Stochastic Dinamic Prognosis. An Application of Risk Theory to Bussiness Planning”. Scandinavian Actuarial Journal.
Pentikäinen, T. (1976). “Stochastic Dinamic Prognosis”. XX Congreso Internacionacional de Actuarios.
Pentikäinen, T. (1978). “A Solvency Testing Model Building Approch for Bussines Planning”. Scandinavian Actuarial Journal.
Pentikäinen, T. (1980). “A Stochastic Dinamic Model for Insurance”. XXI Congreso Internacional de Actuarios.
Pentikäinen, T. y Rantala, J. (1982). “Solvency of Insurers and Equalization Reserves”. Vol I y II. Ed. Insurance Publishing Company Ltd. Helsinki.
Pentikäinen, T. (1984). “Aspects on the Solvency of Insurers”. XXII C.I.A. Pags: 61-73.
Pentikäinen, T. y Rantala, J. (1986). “Run-off Risk as a part of claims fluctuation”. ASTIN Bulletin nº 16. Pags: 113-147.
Pentikäinen, T. ; Bonsdorff, H. ; Pesonen, M. ; Rantala, J. y Ruohonen, M. (1989). “Insurance Solvency and Financial Strength”. Finnish Insurance Training and Publishing Company Ltd. Helsinki.
Pentikäinen, T. y Rantala, J. (1992). “A Simulation Procedure for comparing different claim reserving methods”. ASTIN Bulletin nº 22. Pags: 191-216.
Pozo García, Eva Mª del. (1997).-“Modelos de control de la solvencia en seguros no vida”. T.D. Universidad Complutense de Madrid.
Pozo García, Eva Mª del, Gil Fana J. Antonio y Vilar Zanón J. Luis (1996).-“Regulación del Margen de Solvencia en Seguros no-vida”. Anales del Instituto de Actuarios. Tercera época, Número 2. Pags: 173-210.
Van Eeghen, J. (1981). “Loss Reserving Methods”. Surveis of Actuarial Studies. Nationale Nederlanden.
Vegas, J. y Gil, J.A..(1994).- Criterios técnicos para la regulación de la provisión de estabilización” Previsión y Seguro nº 34 págs 9-21.
Vilar Zanón, J.L. (1992). “Fundamentos Matemáticos del Análisis de la solvencia Dinámica en Seguros de No Vida”. T.D. Universidad Complutense de Madrid.
De Wit, G.W. and Kastelijn, W.M. (1980).- “The solvency margin in nonlife insurance companies”. Astin Bulletin Vol XI pags. 136 -144.